In quest’articolo parliamo dello stocastico, cercheremo di spiegarti cos’è e quale è la reale utilità nel trading. Prima di iniziare la lettura ci tengo a segnalarti che abbiamo preparato una guida all’analisi tecnica completamente gratuita che potrebbe esserti utile.
Indice
- Definizione stocastico nel trading
- Formula dello stocastico
- Quali informazioni fornisce lo stocastico
- Segnali di trading con lo stocastico
- Backtest strategia di trading con stocastico
- Conclusioni
Definizione stocastico nel trading
L’ oscillatore stocastico è un indicatore di trading in grado di indicare gli eccessi di trend. E’ stato sviluppato per la prima volta negli anni ’50. La teoria alla base è che quando il trend è rialzista la chiusura d’ogni giornata di borsa dovrebbe essere molto vicina al prezzo massimo della giornata stessa. Viceversa quando il trend è al ribasso, la chiusura di borsa dovrebbe essere in prossimità del prezzo di minimo. Partendo da questa teoria l’autore costruì un indicatore che, dato un intervallo temporale, indicasse la posizione relativa dell’ultima chiusura rispetto all’intero range di prezzi dell’intervallo considerato. Tanto più la chiusura si trova in prossimità dei massimi quanto più il trend sarà orientato positivamente e viceversa. In genere per il suo calcolo è utilizzato un profilo temporale di quattordici giorni.
Formula dello stocastico
Lo Stocastico è costituito da due linee denominate: %K e %D, dove la linea %D è semplicemente una versione rallentata (media mobile) della linea %K.
La formula di %K è la seguente:
100*[(C –L14)/(H14 – L14)]
Dove C equivale all’ultima chiusura. L14 corrisponde al prezzo minimo degli ultimi quattordici giorni. H14 corrisponde al prezzo massimo degli ultimi quattordici giorni.
Per meglio comprendere la formula dello stocastico (nell’esempio a cinque giorni) puoi scaricare il file excel con il calcolo dello stocastico.
Quali informazioni fornisce lo stocastico
Il valore dello stocastico può variare fra 0 e 100. Questo lo rende utile per individuare eccessi di trend attraverso le aree d’ipercomprato e ipervenduto. Tradizionalmente, uno stocastico superiore a ottanta indica presenza d’ipercomprato, mentre valori dello stocastico inferiore a venti indicano presenza d’ipervenduto. Tuttavia, questi non sono segnali di un’imminente inversione di tendenza. Trend molto forti possono mantenere condizioni d’ipercomprato o ipervenduto per molto tempo. Un altro elemento che l’analisi tecnica considera è la divergenza di direzione tra l’oscillatore stocastico e il trend dei prezzi, perché potrebbe indicare un’inversione di trend. Ad esempio, quando in un trend ribassista il prezzo raggiunge un nuovo minimo, mentre lo stocastico disegna un minimo crescente, il trend potrebbe cambiare.
Segnali di trading con lo stocastico
Secondo l’analisi tecnica classica un segnale operativo long occorre quando entrambe le linee sono in ipervenduto, la linea %D registra una divergenza positiva rispetto all’andamento dei prezzi, e infine la linea %K incrocia dal basso verso l’alto la linea %D. Mentre un buon segnale di vendita occorre quando l’oscillatore si trova in ipercomprato, la linea %D registra una divergenza negativa rispetto ai prezzi e la linea %K dal basso verso l’alto la linea %D. Particolare attenzione deve essere utilizzata nel caso di segnali operativi opposti alla direzione del trend per la quale bisognerebbe attendere una conferma anche dal grafico.
Backtest strategia di trading con stocastico
A titolo di esempio abbiamo programmato su prorealtime una strategia di trading solo long con lo stocastico e l’abbiamo applicata agli ultimi cinque anni dell’indice Ftse Mib. Abbiamo programmato un ingresso long quando lo stocastico (14,3) incrocia al rialzo la linea lenta (media a cinque giorni dello stocastico). Inoltre per generare segnale long, lo stocastico deve essere inferiore di ventuno, cioè deve essere in area di ipervenduto. Il trade sarà chiuso quando la linea dello stocastico incrocia al ribasso la linea lenta. Ecco i risultati:
I risultati della strategia sembrano positivi. Anche se il numero di trades in loss è maggiore del numero di trades in gain, la perfomance totale è positiva (non sono considerati eventuali costi di slippage e commissioni).
Conclusioni
Verificare se determinate regole, su uno strumento, hanno funzionato in passato è utile. Alcune regole potrebbero essere utili per uno strumento, mentre completamente inutili per un altro. I risultati del passato non sono garanzia per il futuro, ma di certo rappresentano un ottimo punto di partenza per capire come utilizzare al meglio lo stocastico.
Nel trading discrezionale, lo stocastico è utile per comprendere meglio le dinamiche dei prezzi. Ti permetterà di capire fasi di ipercomprato, ipervenduto e divergenze rispetto ai prezzi.
Se hai letto già i nostri articoli di analisi tecnica non c’è bisogno che ti ricordiamo che non esiste l’indicatore magico. Lo stocastico non ti farà diventare ricco. Soltanto lo studio, la passione, l’esperienza potranno aiutarti ad aumentare le perfomance nel trading.