Analisi Tecnica S&P 500

L’indice S&P 500 è un indice azionario composto dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. L’indice rappresenta il barometro delle borse mondiali. In questa pagina esaminiamo l’andamento dell’indice con aggiornamenti giornalieri dell’analisi tecnica del S&P 500. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico delle quotazioni aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica S&P 500 generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni finanziarie degli speculatori sul future S&P 500. Poi potrai osservare il valore dell’indice VIX, utile per capire lo stato d’animo degli operatori finanziari. Per indagare le tendenze di lungo periodo dell’indice americano è necessario monitorare anche variabili macroeconomiche, per questo motivo potrai visualizzare informazioni relative al mercato obbligazionario USA, all’inflazione e infine il calendario delle riunioni di politica monetaria della Federal Reserve.

Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.

Indice

Grafico Analisi Tecnica S&P 500

Analisi Tecnica lungo termine trading S&P 500

Grafico prezzi due anni S&P 500

analisi tecnica S&P 500

Commento Analisi Tecnica S&P 500

Analisi aggiornata con la chiusura del 29/11/2022 - La quotazione è 3957.63 . La perfomance giornaliera è -0.16% . La chiusura è sotto i minimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 0.19 %. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è sui minimi degli ultimi tre mesi, probabile assistere a un suo aumento nelle prossime sedute, il suo valore è 1.08% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Prima area di supporto è 3940.0 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con una discesa sotto area 3700.0 - prima area di resistenza 4030.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 0.45% , la distanza dalla prima area di resistenza è 1.83% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger superiore transita in area 4110.4 . I prezzi si stanno avvicinando alla media mobile a 200 giorni che transita in area 4051.91 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: nessuna evidenza statistica di rilievo. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Long, il macd (26-12-9) è in posizione Long . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) non evidenzia segnali di rilievo, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.
Il Rating di analisi tecnica è espresso con numeri da 0 a 5, con 0 il valore più basso (strong sell) e 5 il massimo (strong buy):
Il rating short term di analisi tecnica per l’indice S&P 500 è 2.5

Correzione dai massimi assoluti

Grafico prezzi due anni S&P 500

Indice S&P 500: la correzione dai massimi assoluti è pari a -17.5 %.

CFTC: Posizioni speculative nette su S&P 500

Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future S&P 500 degli operatori speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.

Posizioni speculative su future SP 500

Le posizioni sono aggiornate al 18/11/2022 Le posizioni speculative nette su future S&P 500 sono -202,645 , la scorsa settimana erano -177,059 . In particolare le posizioni long sono passate da 263,541 a 257,965 , quelle short sono passate da 440,600 a 460,610 .

S&P 500 e Indice VIX

L’indice Vix misura la volatilità implicita delle opzioni call e put sull’indice americano S&P 500. Nello specifico l’indice Vix descrive il comportamento attuale degli operatori sul mercato delle opzioni e ci indica il loro stato emotivo. Valori superiori a 25 in genere segnalano la presenza di timori da parte degli investitori e possono tradursi in un cambio dello scenario di analisi tecnica del S&P 500.

Indice Vix

Aggiornamento alla chiusura del 29/11/2022 . L’indice VIX è in riduzione rispetto alla seduta precedente a 21.89 . Nella seduta precedente era 22.21 . La scorsa settimana era 20.35 . Al momento l’indice VIX non evidenzia una situazione di tensione sui mercati.

Dividend Yeld vs Rendimento obbligazionario USA

Gli operatori finanziari investono con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi di perdita. In una situazione in cui il rendimento obbligazionario USA è maggiore del Dividend Yeld dell’indice S&P 500, probabilmente saranno maggiormente propensi a preferire titoli obbligazionari free risk rispetto all’azionario. Mentre in una situazioni opposta, con dividend yeld superiore al rendimento obbligazionario, gli investitori saranno disposti ad assumere maggiori rischi e quindi saranno più propensi all’acquisto di azioni. Le scelte di investimento degli operatori finanziari determinano i trend dei mercati azionari influenzando il quadro di analisi tecnica dell’indice S&P 500. Un’analisi completa dell’indice S&P 500 non può prescindere da queste considerazioni. Di seguito monitoriamo il rendimento del dividend yeld dell’indice S&P 500 e del rendimento obbligazionario USA di un titolo con scadenza a cinque anni.

Confronto Dividend Yeld S&P 500 e rednimento obbligazionario

Ultimo aggiornamento il 29/11/2022 . Il rendimento annuale del tresury USA a cinque anni è 3.92 in riduzione rispetto alla scorsa settimana . La scorsa settimana era 3.938 . Il rendimento USA obbligazionario a cinque anni è superiore al dividend yeld S&P 500, ciò può alimentare trend ribassista sui mercati azionari.

Inflazione USA e analisi S&P 500

Le decisioni di politica monetaria della Fed. Reserve influenzano i trend e quindi l’analisi tecnica dei mercati azionari e quindi dell’indice S&P 500. Una politica monetaria restrittiva con tassi di interesse in calo favorisce i mercati azionari, viceversa una politica monetaria espansiva. L’inflazione è una variabile che i banchieri centrali osservano e utilizzano per prendere decisioni di politica monetaria. Per questo motivo è fondamentale monitorare questa variabile per capire in anticipo eventuali cambi di direzione delle attuali politiche monetarie.

Inflazione USA e Analisi S&P 500

L ultimo dato disponibile dell inflazione USA relativa al mese di October mostra un’inflazione in riduzione a 7.745 . Il dato precedente era 8.202 Il valore dell’inflazione è superiore al livello target della Fed. Reserve. MONITORARE tassi obbligazionario e comportamento Fed. Reserve in tema di politica monetaria.

Stagionalità S&P 500

Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine di seguito mostriamo il grafico della stagionalità del S&P 500 relativa agli ultimi dieci anni.

Analisi tecnica stagionale S&P 500

Grafico per anno S&P 500

Calendario riunioni Federal Reserve

Le decisioni di politica monetaria influenzano i trend dei mercati azionari e quindi modificano gli scenari di analisi tecnica del S&P 500. Per questo motivo è fondamentale che tu conosca le date del calendario 2022 in cui il FOMC della FED si riunisce per discutere di politica monetaria:

  • 25-26 gennaio 2022
  • 15-16 marzo 2022
  • 3-4 maggio 2022
  • 14-15 giugno 2022
  • 26-27 luglio 2022
  • 20-21 settembre 2022
  • 1-2 novembre 2022
  • 13-14 dicembre 2022