L’indice S&P 500 è un indice azionario composto dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. L’indice rappresenta il barometro delle borse mondiali. In questa pagina esaminiamo l’andamento dell’indice con aggiornamenti giornalieri dell’analisi tecnica del S&P 500. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico delle quotazioni aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica S&P 500 generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni finanziarie degli speculatori sul future S&P 500. Poi potrai osservare il valore dell’indice VIX, utile per capire lo stato d’animo degli operatori finanziari. Per indagare le tendenze di lungo periodo dell’indice americano è necessario monitorare anche variabili macroeconomiche, per questo motivo potrai visualizzare informazioni relative al mercato obbligazionario USA, all’inflazione e infine il calendario delle riunioni di politica monetaria della Federal Reserve.
Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.
Indice
- Grafico Analisi tecnica S&P 500
- Commento analisi tecnica S&P 500
- Correzione dai massimi assoluti
- CFTC: Posizioni speculative nette su S&P 500
- S&P 500 e Indice VIX
- Stagionalità S&P 500
- Calendario riunioni Federal Reserve
Grafico Analisi Tecnica S&P 500
Commento Analisi Tecnica S&P 500
Analisi aggiornata con la chiusura del 06/02/2025 - La quotazione è 6083.57 . La perfomance giornaliera è 0.36% . Apertura in gap Up con chiusura che conferma il segnale di forza. La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 0.2 %. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è in linea con la volatilità media registrata negli ultimi tre mesi, il suo valore è 1.15% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 5920.0 - seconda area di supporto è 5770.0 - prima area di resistenza è 6120.0 - seconda area di resistenza è 6130.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 2.76% , la distanza dalla prima area di resistenza è 0.60% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La banda di Bollinger superiore transita in area 6183.52 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Long, il macd (26-12-9) è in posizione Long . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) è in area di ipercomprato, in aumento rispetto alla scorsa settimana, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.Il rating short term di analisi tecnica per l’indice S&P 500 è 3.5 |
Correzione dai massimi assoluti
Indice S&P 500: la correzione dai massimi assoluti è pari a -0.6 %.
CFTC: Posizioni speculative nette su S&P 500
Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future S&P 500 degli operatori speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.
Le posizioni sono aggiornate al 03/01/2025 Le posizioni speculative nette su future S&P 500 sono -56,802 , la scorsa settimana erano -63,791 . In particolare le posizioni long sono passate da 274,748 a 259,743 , quelle short sono passate da 338,539 a 316,545 .S&P 500 e Indice VIX
L’indice Vix misura la volatilità implicita delle opzioni call e put sull’indice americano S&P 500. Nello specifico l’indice Vix descrive il comportamento attuale degli operatori sul mercato delle opzioni e ci indica il loro stato emotivo. Valori superiori a 25 in genere segnalano la presenza di timori da parte degli investitori e possono tradursi in un cambio dello scenario di analisi tecnica del S&P 500.
Aggiornamento alla chiusura del 06/02/2025 . L’indice VIX è in riduzione rispetto alla seduta precedente a 15.5 . Nella seduta precedente era 15.77 . La scorsa settimana era 16.43 . Al momento l’indice VIX non evidenzia una situazione di tensione sui mercati.Stagionalità S&P 500
Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine di seguito mostriamo il grafico della stagionalità del S&P 500 relativa agli ultimi dieci anni.
Calendario riunioni Federal Reserve
Le decisioni di politica monetaria influenzano i trend dei mercati azionari e quindi modificano gli scenari di analisi tecnica del S&P 500. Per questo motivo è fondamentale che tu conosca le date del calendario 2024 in cui il FOMC della FED si riunisce per discutere di politica monetaria:
- 30-31 gennaio
- 19-20 marzo*
- 30 aprile-1 maggio
- 11-12 giugno*
- 30-31 luglio
- 17-18 settembre*
- 6-7 novembre
- 17-18 dicembre*
*Riunione associata a discussioni sulle Proiezioni Economiche.