L’indice S&P 500 è un indice azionario composto dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. L’indice rappresenta il barometro delle borse mondiali. In questa pagina esaminiamo l’andamento dell’indice con aggiornamenti giornalieri dell’analisi tecnica del S&P 500. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico delle quotazioni aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito potrai leggere il commento di analisi tecnica S&P 500 generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale. Poi andremo ad analizzare l’andamento delle posizioni finanziarie degli speculatori sul future S&P 500. Poi potrai osservare il valore dell’indice VIX, utile per capire lo stato d’animo degli operatori finanziari. Per indagare le tendenze di lungo periodo dell’indice americano è necessario monitorare anche variabili macroeconomiche, per questo motivo potrai visualizzare informazioni relative al mercato obbligazionario USA, all’inflazione e infine il calendario delle riunioni di politica monetaria della Federal Reserve.
Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi grafica nel trading ti consiglio il nostro articolo di approfondimento sull’analisi tecnica.
Indice
- Grafico Analisi tecnica S&P 500
- Commento analisi tecnica S&P 500
- Correzione dai massimi assoluti
- CFTC: Posizioni speculative nette su S&P 500
- S&P 500 e Indice VIX
- Dividend Yeld vs Rendimento obbligazionario USA
- Stagionalità S&P 500
- Calendario riunioni Federal Reserve
Grafico Analisi Tecnica S&P 500
Commento Analisi Tecnica S&P 500
Analisi aggiornata con la chiusura del 18/04/2024 - La quotazione è 5011.12 . La perfomance giornaliera è -0.22% . La chiusura è sotto i minimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è -3.61 %. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è vicina ai massimi degli ultimi tre mesi, il suo valore è 1.49% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi rialzista. Nelle ultime venti sedute si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Prima area di supporto è 5000.0 - prima area di resistenza è 5180.0 , ma una modifica del trend di breve in corso si avrebbe con il superamento di area 5260.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 0.22% , la distanza dalla prima area di resistenza è 3.37% . La quotazione è al di sotto della media mobile a 20 giorni. La chiusura è al di sotto della banda di bollinger inferiore 20-2. La banda di Bollinger inferiore transita in area 5017.45 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine sugli strappi al ribasso l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, dopo la rottura al ribasso delle bande di Bollinger 20-2 inferiori è più probabile assistere a un rimbalzo dei prezzi nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Short, il macd (26-12-9) è in posizione Short . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) è in area di estremo ipervenduto, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.| Il rating short term di analisi tecnica per l’indice S&P 500 è 1.0 |
Correzione dai massimi assoluti
Indice S&P 500: la correzione dai massimi assoluti è pari a -4.6 %.
CFTC: Posizioni speculative nette su S&P 500
Il report settimanale Commitments of Traders (COT) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fornisce informazioni relative alle posizioni sul mercato future di diverse tipologie di operatori. NeI grafico sotto è riportato l’andamento delle posizioni speculative nette su future S&P 500 degli operatori speculatori. Queste informazioni sono importanti per analizzare il sentiment di mercato. I dati della Commitments of Traders (COT) sono pubblicati ogni venerdì alle 3:30 pm ET per mostrare le posizioni tenute dai traders il martedì precedente. La fonte dati utilizzata è la CFTC Commitment of Traders.
S&P 500 e Indice VIX
L’indice Vix misura la volatilità implicita delle opzioni call e put sull’indice americano S&P 500. Nello specifico l’indice Vix descrive il comportamento attuale degli operatori sul mercato delle opzioni e ci indica il loro stato emotivo. Valori superiori a 25 in genere segnalano la presenza di timori da parte degli investitori e possono tradursi in un cambio dello scenario di analisi tecnica del S&P 500.
Dividend Yeld vs Rendimento obbligazionario USA
Gli operatori finanziari investono con l’obiettivo di massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi di perdita. In una situazione in cui il rendimento obbligazionario USA è maggiore del Dividend Yeld dell’indice S&P 500, probabilmente saranno maggiormente propensi a preferire titoli obbligazionari free risk rispetto all’azionario. Mentre in una situazioni opposta, con dividend yeld superiore al rendimento obbligazionario, gli investitori saranno disposti ad assumere maggiori rischi e quindi saranno più propensi all’acquisto di azioni. Le scelte di investimento degli operatori finanziari determinano i trend dei mercati azionari influenzando il quadro di analisi tecnica dell’indice S&P 500. Un’analisi completa dell’indice S&P 500 non può prescindere da queste considerazioni. Di seguito monitoriamo il rendimento del dividend yeld dell’indice S&P 500 e del rendimento obbligazionario USA di un titolo con scadenza a cinque anni.
Stagionalità S&P 500
Insieme all’analisi tecnica, lo studio della stagionalità può fornire informazioni importanti per determinare il giusto timing di un’operazione. A questo fine di seguito mostriamo il grafico della stagionalità del S&P 500 relativa agli ultimi dieci anni.
Calendario riunioni Federal Reserve
Le decisioni di politica monetaria influenzano i trend dei mercati azionari e quindi modificano gli scenari di analisi tecnica del S&P 500. Per questo motivo è fondamentale che tu conosca le date del calendario 2024 in cui il FOMC della FED si riunisce per discutere di politica monetaria:
- 30-31 gennaio
- 19-20 marzo*
- 30 aprile-1 maggio
- 11-12 giugno*
- 30-31 luglio
- 17-18 settembre*
- 6-7 novembre
- 17-18 dicembre*
*Riunione associata a discussioni sulle Proiezioni Economiche.