Il BTP Future è uno strumento derivato che ha come sottostante i Buoni poliennali del Tesoro Italiano. E’ quotato sul mercato dell’ Eurex. Rappresenta il benchmark di riferimento per il valore delle obbligazioni a 10 anni in Italia. Come per ogni strumento finanziario, il future BTP può essere utilizzato sia per fini di copertura sia per speculazione. In questa pagina esaminiamo l’andamento del future con aggiornamenti giornalieri dell’analisi tecnica del BTP. Inizieremo l’analisi mostrandoti il grafico delle quotazioni aggiornato con dati di fine giornata. Potrai quindi individuare le tendenze di breve e medio periodo. In seguito ti mostreremo il commento di analisi tecnica del BTP generato automaticamente da un programma di intelligenza artificiale.
Prima di proseguire con la lettura leggi la nostra pagina di avvertenze. Per conoscere la reale utilità dell’analisi tecnica nel trading ti consiglio il nostro approfondimento.
Il prezzo del BTP Future si muove in funzione del mercato obbligazionario Italiano. Per questo motivo reputo utile guardare l’analisi tecnica del Ftse Mib, in modo da capire anche le attuali dinamiche del mercato azionario Italiano.
Grafico BTP Future
Commento Analisi Tecnica BTP Future
Analisi aggiornata con la chiusura del 26/07/2024 - La quotazione è 118.07 . La perfomance giornaliera è 0.14% . La chiusura è sui massimi settimanali, la perfomance degli ultimi cinque giorni è 0.09 %. I volumi scambiati nell'ultima settimana sono in linea con i volumi degli ultimi 3 mesi. Nelle ultime cinque sedute la volatilità è sui minimi degli ultimi tre mesi, probabile assistere a un suo aumento nelle prossime sedute, il suo valore è 0.49% . Negli ultimi sei mesi si evidenzia una dinamica dei prezzi ribassista. Nelle ultime venti sedute non è possibile evidenziare un trend regolare. Prima area di supporto è 117.0 - seconda area di supporto è 115.0 - prima area di resistenza è 118.0 - seconda area di resistenza è 119.0 . La distanza dalla prima area di supporto è 0.91% , la distanza dalla prima area di resistenza è -0.06% . La quotazione è al di sopra della media mobile a 20 giorni. La chiusura è in prossimità della banda di bollinger superiore 20-2. La banda di Bollinger superiore transita in area 119.42 . I prezzi si stanno avvicinando alla media mobile a 200 giorni che transita in area 116.67 . Stabiliti i trend in atto, fondamentali per le decisioni di trading, utile valutare evidenze statistiche dei movimenti del prezzo nel brevissimo termine per ottimizzazione del timing: Analizzando i dati degli ultimi due anni, nel breve termine in seguito alla rottura di resistenze di breve l’indice sembra rispondere meglio a logiche mean reverting, in caso di rottura dei massimi delle ultime cinque sedute aumenterebbero le probabilità di assistere a un ritracciamento nel breve termine. Per quanto riguarda i principali indicatori di tendenza, il supertrend è in posizione Long, il macd (26-12-9) è in posizione Long ma in correzione rispetto alla scorsa settimana . Per quanto riguarda i principali indicatori di oscillazione, lo stocastico(20) è in area di ipercomprato, in aumento rispetto alla scorsa settimana, l'RSI(14) non evidenzia segnali di rilievo.Spread BTP Bund
Nel contesto dell’analisi finanziaria, lo spread tra i rendimenti dei titoli di stato italiani (BTP) e tedeschi (Bund) è un indicatore chiave che riflette la percezione del rischio associato all’investimento in debito sovrano italiano rispetto a quello tedesco, considerato tra i più sicuri in Europa.L’analisi dello spread BTP-Bund è particolarmente rilevante per gli investitori che operano nel mercato dei futures BTP, in quanto variazioni significative nello spread possono influenzare le dinamiche di prezzo di questi strumenti finanziari. Un aumento dello spread indica generalmente un aumento del rischio percepito e può portare a una maggiore volatilità nei prezzi dei futures BTP. Al contrario, una riduzione dello spread suggerisce un miglioramento della fiducia verso l’Italia, potenzialmente favorendo un apprezzamento dei futures BTP. Il grafico seguente illustra l’andamento recente dello spread BTP-Bund, evidenziando le variazioni nel tempo e fornendo un contesto prezioso per comprendere le tendenze attuali e passate nel mercato dei futures BTP.
Curva rendimento BTP
Nell’ambito della nostra analisi tecnica BTP, è fondamentale esaminare la curva di rendimento dei titoli di stato italiani. La curva di rendimento offre una prospettiva unica sulla percezione del rischio e sulle aspettative future degli investitori, riflettendo come i rendimenti variano in base alla scadenza dei titoli.Presentiamo qui di seguito una curva di rendimento aggiornata, che illustra il rendimento dei titoli di stato italiani per diverse scadenze, dall’immediato a 30 anni nel futuro. Questa visualizzazione non solo cattura lo stato attuale del mercato obbligazionario italiano, ma fornisce anche insight preziosi sulle aspettative di inflazione, sulla fiducia degli investitori e sulla politica monetaria attesa nel medio e lungo termine.La curva di rendimento è particolarmente utile per gli investitori che cercano di diversificare il proprio portafoglio, valutare il rischio di reinvestimento o anticipare i movimenti dei tassi di interesse. Un’inclinazione normale della curva, dove i rendimenti aumentano con la scadenza, indica aspettative di crescita economica e inflazione moderata. Al contrario, una curva piatta o invertita può segnalare preoccupazioni di recessione o aspettative di calo dei tassi di interesse.
