La matematica vince in borsa:Trading System

Tutti sono alla ricerca di una formula matematica vincente da applicare al trading. In quest’articolo ti spieghiamo perchè la matematica applicata al trading aumenta le probabilità di gain. Prima di iniziare la lettura ti segnalo un nostro articolo che credo possa interessarti, l’utilizzo di un modello matematico per il trading, nel quale spieghiamo come effettuare previsioni con la matematica. Inoltre ti segnalo un E-book gratuito E-Book “Trading & Trading System”, che ti aiuterà a comprendere meglio le interconnessioni tra matematica e trading.

Le probabilità nel trading

Per vincere in borsa è necessario comprare uno strumento finanziario ad un prezzo per poi rivenderlo ad un prezzo più alto. Una volta acquistato, il prezzo dello strumento  può salire o scendere. Se sale guadagniamo, se scende perdiamo. Quindi attraverso  una analisi molto superficiale, da un punto di vista statistico e matematico abbiamo il 50% di probabilità di guadagnare, e il 50% di probabilità di perdere. Se così fosse, nella popolazione dei traders avremmo un 50% che guadagna e un 50% che perde. Sappiamo bene che nella realtà così non è poichè il 95% dei traders perde.

Cosa accade nella realtà? Il trader compra il titolo, il prezzo dello strumento sale, ma non chiude subito l’operazione, poi scende, poi risale, poi riscende poi risale e così via, ad un certo punto il trader decide di chiudere. In questa situazione il trader non  ha più il 50% di fare gain (o il 50% di perdere). Perché il trader decide di chiudere (o aprire) il trade?  Molto spesso le emozioni guidano le azioni dei traders. Anche quando un trader stabilisce una strategia, spesso non riesce a seguirla fino in fondo. Prima conclusione che possiamo trarre è che spesso il trader opera con  le probabilità a sfavore.

Ora chiediamoci quali sono i fattori micro e macro che hanno influenzato(ed influenzeranno) le borse.

  • Macro: guerre, calamità naturali, default Lehman Brothers, crisi dei paesi con debito sovrano.
  • Micro: dati di bilancio peggiori delle aspettative,dimissioni di amministratori delegati ecc.

Fattori che non possono essere previsti. Fare trading cercando di prevedere l’andamento delle borse è un pò come cercare di prevedere il futuro. Seconda conclusione: non è possibile prevedere il futuro andamento degli strumenti finanziari.

Le probabilità del trading con la matematica

La matematica è la disciplina che studia i numeri ed è definita la regina delle scienze. Possiamo utilizzarla per guadagnare in borsa in maniera costante? Partiamo dal presupposto che non esiste nessun metodo che dà  certezza di guadagno in maniera costante in borsa. E’ possibile però utilizzare un algoritmo matematico, trading system che permetta di giocare in borsa con maggiori probabilità di guadagno. Abbiamo visto che il trader in genere gioca con le probabilità a sfavore. Un algoritmo, ovvero il trading system, se ben costruito permette al trader di giocare con maggiori probabilità di guadagno. Un sistema di trading matematico non ha come obiettivo la previsione dei movimenti dei prezzi. L’obiettivo di un sistema matematico di trading è quello di aumentare le probabilità di chiudere un determinato periodo di tempo con perfomance maggiori di zero.

A tal proposito credo ti potrebbero essere molto utile i nostri articoli di approfondimento sui trading system.